Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа - Евгений Юрьевич Миронов

Премия Нобеля по экономике не просто так вручается. В 1990 году Гарри Марковиц, Уильям Шарп и Мертон Миллер были удостоены награды за разработку основ теории портфельных инвестиций. В России количество частных инвесторов постоянно растет. Однако многие из них не знакомы с портфельной теорией. И даже если они слышали об этом, то часто считают, что это не для них, а для крупных компаний с большими капиталами. В данной книге авторы пытаются познакомить читателя с основами портфельной теории, используя минимальное количество математики, чтобы не вызвать у читателя впечатление, что эта теория бесполезна. В книге рассматривается 9 различных портфельных стратегий, включая новую стратегию иерархического паритета риска, появившуюся в 21 веке. Также обсуждается проблема использования весовых коэффициентов теоретического портфеля на практике, а также представлен онлайн-инструмент для решения этой проблемы.